绝对不可能是那种被挂在GitHub上,可以随便开源,授权协议形同虚设,任由他人转交修改的公共代码。
它已经深深扎根,进入了江临自己用来汲取现实世界养分的资金系统。
而在不远的未来,这套内核将无孔不入地渗透进更大规模的并行算力系统、复杂的底层编译框架以及庞大的实体工程平台中。
这种能决定生死和命运的东西,只能牢牢握在自己手里。
完整搜索器不外泄。
外界只能看到证明携带式微内核包、验证夹具、benchrk日志和裁剪后的演示环境。
终端界面被唤醒。
第一个经过废土淬炼的微内核包,被江临拖进了当前的量化工程环境。
它不是搜索空间里指令串行最炫技,最让人拍案叫绝的那个。
也不是在脱离实际环境的单次benchrk跑分测试里速度最快的那个。
它之所以被江临选中,是因为在废土那种极限恶劣的算力枯竭环境下,曾硬扛过无数种碎片化的缓存状态、极度不稳定的批量数据长度以及忽高忽低的定频条件。
在这无数次的折磨后,它的鲁棒性评分位列第一,稳如泰山。
江临并没有自大地把原有系统中虽然臃肿但稳定的旧函数直接删掉。
他谨慎地保留了fallback安全回退路径。
任何由MPS-Kernel自动生成的微内核,在被正式允许进入那条牵扯着真金白银的热路径之前,都必须毫无例外地跨过三道测试之门。
第一道门,历史极限重放。
他选取了过去三个月内,市场波动最剧烈,成交量最大的主力合约Tick数据。
数千万到上亿级Tick切片被重新打包,倒灌进几个高频特征流水线,强制系统重新跑了一遍。
原本安静的CPU风扇开始发出沉闷的轰鸣,
转速被瞬间拉高,热浪顺着散热孔排向空气中。
屏幕上,一行行进度条在疯狂滚动,象是瀑布倾泻。
旧版管线的日志被调出对比。
【Replay:2022-04-01 — 2022-06-30】
【Elapsed:427s】
新版管线的结果紧随其后跳了出来。
【Replay:2022-04-01 — 2022-06-30】
【Elapsed:289s】
时间的缩短肉眼可见,第一处提升效果非常明显。
但江临的表情没有丝毫变化。
单次时间的缩减在统计学上毫无意义,那可能是某种特定环境下的巧合。
他开始毫不留情地揉躏这套系统。
把海量历史重放数据的顺序完全打乱。
强制切换不同层级的CPU缓存状态。
频繁更改内存读写的批处理大小。
疯狂堆栈和删减不同的特征组合。
甚至将那些冷门、流动性极差的品种强行塞入测试池。
连续二十组高强度的破坏性测试跑完。
当风扇的轰鸣声终于渐渐平息,最后的结果表在屏幕上稳定下来。
而在高频交易中最关键的p99
其中,rank类排序内核的耗时下降幅度最为夸张,几乎是被削去了一半的冗馀。
考虑到滚动中位数和top-k等更为复杂的组件还没有全部替换完毕,整个系统的性能压榨空间依然无比巨大。
第二道门,边界输入绞肉机。
现实市场里充满了肮脏的噪音。
连续不断,毫无意义的重复报价值。
在涨跌停板附近,因多空双方殊死搏杀而产生的诡异跳动价格。
长达几秒甚至几十秒没有任何一笔成交的空窗口。
交易所数据包由于网络抖动导致的缺失哨兵标记。
买卖单悬殊的极端盘口厚度。
以及在进行底层整数缩放计算时,那些徘徊在变量溢出边缘的危险数字。
这些数据里的毒药,系统之前已经花费大量精力清洗和测试过。
但现在,既然MPS-Kernel这个全新的外来物种进驻了内核层,一切信任都必须归零,全部推倒重新测试。
证明链在数学逻辑上,只能证明内核本身的语义是正确的。
但在量化系统这个庞然大物里,外围还包裹着繁琐的数据清洗模块,哨兵异常处理机制,浮点与整数的缩放转换,多维字段的对齐拼接,以及缓存复用池。