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第八十章 降龙十八掌“情绪指标”辅助网格
果有对应期权品种)
?? 计算:看跌期权隐含波动率与看涨期权隐含波动率的差值或比值。
?? 含义:反映市场对下行风险的担忧程度(“恐慌指数”的a股近似)。
我将这些子指标进行标准化(z-score处理)并加权(根据历史回测对网格策略的影响赋予权重),合成为一个0-100的“情绪综合指数 (sentint coosite index, sci)”。sci越高,代表市场情绪越“热”